sábado, 22 de octubre de 2016

POTENTE SEÑAL DE COMPRA EN EL EUROSTOXX 50 (por confirmar)



Me gustó un sistema que leí en https://www.traderalia.com/biblioteca-del-trader/sistema-de-trading-mini-s-p-500/


Copio y Pego tal cual porque mejor no se puede explicar:


Este es un sistema de trading tendencial de largo plazo por lo que es fácil de aplicar y seguir ya que, además, genera muy pocas operaciones.

Para su aplicación basta colocar en un gráfico de velas mensuales del mencionado futuro una media móvil simple (SMA) de 12 periodos.

La sistemática operativa consiste en estar comprados o largos si, el último día del mes, la cotización del futuro del Mini S&P cotiza por encima de la SMA y vendidos o cortos si lo hace por debajo. Ello implica que permanentemente estaremos con una posición abierta "en mercado" (comprados o vendidos) ya que si p. e. venimos comprados o largos y el último día del mes la cotización del Mini S&P está por debajo de la SMA de 12 periodos deberemos cerrar la posición larga al tiempo que abriremos una posición corta, por contra, si la cotización sigue por encima de la SMA simplemente mantendremos la posición larga. Es importante destacar que aunque la SMA sea cruzada en algún momento del mes en sentido inverso a nuestra posición, no deberemos girarnos hasta el último día del mes siempre y cuando, a su cierre, sea confirmada dicha ruptura. Este es, seguramente, el aspecto más difícil de sobrellevar en el seguimiento estricto del sistema: no modificar, si se cumplen las condiciones, la posición adoptada hasta el cierre de la última sesión de cada mes.

Pues bien tenemos que el eurostoxx podría dar una señal de compra el 1 de Noviembre de 2016, quedan 6 sesiones para ello y tendría que cerrar por encima de 3.066.

Si observamos la tendencia de esta gráfica desde el año 2000 vemos que ha dado 9 señales en 16 años de las cuales 3 han sido fantásticas señales de compra Junio 03, Octubre 04, Julio 09. Sin embargo cuando la media móvil comienza a planear es cuando se dan señales falsas como ocurrió en los años 2010-2011.

Desde Diciembre de 2015 estamos en tendencia bajista y el sistema dice que no hemos de estar comprados hasta que el precio cruce la media, pues bien si el precio se mantiene como el cierre ayer viernes, el 1 de Enero podríamos ver la entrada de largos y casualmente coincide con la señal de compra del ciclo de Martin Armstrong. Veremos cuando girará la tendencia de la media móvil pero si se consolida estarían garantizados algunos meses de tendencia alcista en la renta variable Europea.

Hemos tenido desde el año 2000 los siguientes ciclos:

31 meses de bajadas con una caída del 63%
55 meses de subidas con una subida del 110%
19 meses de bajadas con una caída del 60%
24 meses de subidas con una subida del 75%
12 meses de bajadas con una caída del 30%
29 meses de subidas con una rentabilidad del 81%
Ahora llevamos 10 meses de bajadas con una caída máxima del 29%

¿Que pasaría si de verdad se iniciase otro ciclo alcista?

Vemos que la rentabilidad mas baja ha sido del 75% y la mas alta del 110%, en ese caso se daría que desde los mínimos de Marzo tendríamos que el Eurostoxx iria a una horquilla de 4396 a los 5385 (casualmente los máximos del año 2.000.
Podría darse nuevamente una rotura falsa y continuar con los descensos. De aquí unos meses veremos el resultado.



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